近两年上涨52%，最大回撤-11%的基金！

在全球金融市场动荡背景下，CTA基金因其危机阿尔法属性受到关注。这类基金通过量化交易策略，投资商品期货、国债期货及股指期货等双向交易品种，在牛熊市中均有机会获利。数据显示，某CTA基金近两年净值上涨52%，同期沪深300指数下跌6.45%，超额收益显著。
与股票型基金相比，CTA基金在风险控制方面表现突出。近两年最大回撤为-11.92%，远低于沪深300指数的-22.24%，持有体验更优。该基金五年累计收益达1.7倍，其中四年实现年度正收益，仅2023年微亏4.3%，体现长期复利收益策略的稳定性。
通过商品期货等多元化资产配置，CTA基金可有效规避股市波动风险。其动态回撤管理方法和量化交易策略的应用，为投资者提供了一种抗周期工具。在股市波动加剧的环境下，配置此类基金有助于平衡组合风险，获取稳健回报。