近年来债券基金收益普遍下行,投资者开始关注稳健型债券基金替代品。量化套利基金因其低回撤量化基金策略和稳健收益表现,成为市场焦点。数据显示,某头部私募量化公司管理的量化套利基金产品近一年收益达10.21%,显著超越中证综合债指数同期5.94%的涨幅,最大回撤仅-1.58%,凸显其风险控制能力。
量化套利基金通过市场定价偏差套利策略实现收益,包括无风险套利(如ETF套利、事件套利)和统计套利(如跨品种统计套利模型)。这类策略依赖私募量化基金技术优势,例如开发人工智能模型的头部机构,其技术赋能提升了套利效率。以某产品为例,2021年2月以来连续4年正收益,净值走势图显示其净值已创历史新高,累计涨幅达25.20%,跑赢同期债券指数。
在债券基金收益承压的背景下,量化套利基金凭借低回撤、收益稳健的特点,成为债券指数收益对比中的优选替代品。其策略多样性及技术壁垒,为投资者提供了兼顾收益与安全性的配置选择。